- Регистрация
- 09.09.15
- Сообщения
- 3,269
- Реакции
- 1,063
- Депозит
- 0
- Покупок
-
7
- Продаж
-
8
Нарушители нормативов ЦБ в июле (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2019&mon=8
Банк Восточный в июле официально норматив Н1.1 не нарушал, но 30 дней значение норматива у банка было ниже триггера в 5,125% (минимальное значение было 4,664%); соответственно, все эти дни банк нарушал надбавку к нормативу (+2% с 1 апреля). Проблемы с Н1.1 были у банка и в прошлые месяцы.
Почта банк и МТС банк норматив Н1.1 не нарушали, и надбавку соблюдали, но значение норматива в течение 31 дня было у них менее 7%, что отмечается в отчетности, минимальное значение Н1.1 было равно 6,567% у Почты и 6,5% у МТС.
Проблемы с Н1.1 были у Почты и в прошлом месяце. Интересно, что Почта - госбанк, т.е. находится под косвенным контролем гос-ва, половиной акций владеет ФГУП Почта России и ещё половиной - ВТБ.
=======================================
Банки, капитал которых на 1 августа был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Гринкомбанк, Лэнд-банк http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2019&mon=8
======================================================
Табличка банков, возможно прячущих плохие активы (кроме тех, кто на санации) http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2019&mon=8 Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют КС банк, Икано банк, Чувашкредитпромбанк. В прошлом месяце они тоже засветились.
=========================================================
После выхода предыдущей отчетности 24.7.2019, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: РАМ банк, банк Ассоциация.
=====================================================
Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам,
новости ЦБ:
Хроника торговых войн.
Интересная информация о банках в открытой печати после 24.7.2019 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
По следам падших банков:
Обзор прессы.
10. Обращаю внимание на удивительно безграмотную статью про рейтинги и дефолты банков, опубликованную на профильном ресурсе банки.ру без критических комментов: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10903817
Комменты. а) авторы ошибочно считают, что санация не является дефолтом, тогда как она всегда является дефолтом для определенного круга кредиторов, например, для держателей субордов банка (см. https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-takoe-subordinirovannye-obligatsii ). В результате санации ФК Открытия, Бинбанка, Промсвязьбанка наступил дефолт по их субординированным облигациям, облигации были списаны, кредиторы банков потеряли все свои ср-ва, вложенные в эти облигации (см. https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/11/30/743812-otkritie )
б) качество рейтингов не идеально, инсайдерская инфа недоступна, отчетность сфальсифицирована - это да, но так в том и заключается квалификация банковских аналитиков, чтобы в сфальсифицированной отчетности по косвенным данным вычислить реальное состояние банка. Иначе за что аналитики з/п получают? Если аналитики вычисляют рейтинги по сфальсифицированным данным от банка, то зачем такие аналитики нужны? Реальное состояние банка можно прекрасно понять по сфальсицированной отчетности безо всяких слухов и инсайда, если у аналитика достаточно высокая квалификация. Если её нет, то пусть идут работать в РЭУ им. Плеханова. А с инсайдом каждый слесарь о банке суждение вынесет, аналитика при этом не нужна.
в) фактические данные, приводимые в статье, неверные. Например, пишут, что S&P заранее спрогнозировало дефолт МБСП, присвоив ему дефолтный рейтинг. Это ложь. На момент ввода ВА и моратория на операции у МБСП был рейтинг В- от S&P, это отнюдь не дефолтный рейтинг, см. даты:
19.6.2018 S&P подтвердило рейтинг В- МБСП https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10522555
15.10.2018 ЦБ ввёл в МБСП ВА и мораторий https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10702160
только 17.10.2018 S&P понизило рейтинг МБСП с В- до D(дефолт) из-за моратория https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10709528
г) Вывод. Относитесь критически к статьям, публикуемым даже на профильных ресурсах!
11. Ещё 1 удивительно безграмотная статья "Банки могут ввести отрицательные ставки по валютным вкладам" https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10903813 Смотрите, минфин выпускает валютные облигации и платит по долларовым облигациям около 4-5% годовых, а по облигам в еврах 2,4% годовых. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10898225 Банки, купившие облиги, могут под них привлекать вклады, облиги минфина на внутреннем рынке считаются абсолютно надёжным вложением. Привлекая вклады под 2-2,5% в долларах и под 1,2% в еврах банки имеют половинный доход на абсолютно надёжном на страновом уровне вложении. Откуда возьмутся в РФ отрицательные ставки, если самый надёжный в стране заёмщик - минфин - привлекает средства под 2,4% в еврах? А менее надёжные заёмщики в РФ должны платить ещё бОльший процент! На западе в нек-рых банках есть отрицательные ставки по еврам, но там надёжность таких вложений существенно выше надёжности нашего минфина, поэтому доходность там ниже! Чем выше надёжность вложения - тем ниже ставка. Пока минфин РФ не сравняется по надёжности с лучшими западными заёмщиками, отрицательным ставкам по еврам в РФ взяться неоткуда!
================================================================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно
посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2019&mon=8 (*)
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Внешфинбанк, Металлург, Восточный, Чувашкредитпромбанк, Викинг, Геобанк, Евразийский банк, Нейва, Лэнд-банк, Связь-банк.
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2019&mon=8
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности, см. (*)
Самые убыточные банки по показателю: отношение убытка к источникам собственных средств можно посмотреть здесь (*). Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Народный банк Тувы, Связь-банк, Лэнд-банк, Металлург, Гефест, ИТ банк, Москоммерцбанк, Внешфинбанк, Ростфинанс.
=====================================
Банк Восточный в июле официально норматив Н1.1 не нарушал, но 30 дней значение норматива у банка было ниже триггера в 5,125% (минимальное значение было 4,664%); соответственно, все эти дни банк нарушал надбавку к нормативу (+2% с 1 апреля). Проблемы с Н1.1 были у банка и в прошлые месяцы.
Почта банк и МТС банк норматив Н1.1 не нарушали, и надбавку соблюдали, но значение норматива в течение 31 дня было у них менее 7%, что отмечается в отчетности, минимальное значение Н1.1 было равно 6,567% у Почты и 6,5% у МТС.
Проблемы с Н1.1 были у Почты и в прошлом месяце. Интересно, что Почта - госбанк, т.е. находится под косвенным контролем гос-ва, половиной акций владеет ФГУП Почта России и ещё половиной - ВТБ.
=======================================
Банки, капитал которых на 1 августа был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Гринкомбанк, Лэнд-банк http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2019&mon=8
======================================================
Табличка банков, возможно прячущих плохие активы (кроме тех, кто на санации) http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2019&mon=8 Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют КС банк, Икано банк, Чувашкредитпромбанк. В прошлом месяце они тоже засветились.
=========================================================
После выхода предыдущей отчетности 24.7.2019, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: РАМ банк, банк Ассоциация.
=====================================================
Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам,
новости ЦБ:
- ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10904267
- 26.7.2019 ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25%, до 7,25% годовых http://cbr.ru/press/PR/?file=26072019_133000Key.htm
- ФРС США снизила базовую ставку на 0,25% до 2—2,25% с 2,25—2,5%. В 2018 году ФРС 4 раза повышала ставку на 0,25%. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10902635 Причина понижения ставки - необходимость более быстрого возврата к целевому уровню инфляции в 2%. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10902645
- Минфин с 7 августа по 5 сентября 2019 года закупит валюту на 246,2 млрд рублей https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10902932
- Объем валютных вкладов россиян вырос до 96 млрд долларов https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10903916 Ком. Вот, тебе, бабушка, и дедолларизация. (с)
- Инверсия кривой доходности госбумаг США - предвестник грядущей рецессии (и мирового кризиса) на горизонте 1-2 лет https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10903782
- Минфин выступил против предложенного ЦБ нового стандарта оценки кредитного риска (без рейтингов от рейтинговых агентств) https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10901882 Крупные заёмщики хотят, чтобы банки оценивали кредитные риски не по своим методикам, а только на основе рейтингов заёмщиков от рейтинговых агентств https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10902765 Ком. Проблема в том, что из-за низкой квалификации аналитиков в РА, фальсификации отчетности и отсутствия инсайда, рейтинги неадекватно отражают надёжность заёмщиков. При этом РА не несут никакой ответственности за неадекватные рейтинги. А банки рискуют своими деньгами, поэтому они более заинтересованы в адекватной оценке рисков. Поэтому на данный момент безрейтинговая схема оценки кредитных рисков самими банками выглядит более адекватной.
- С 2020 г. банки будут отчитываться перед ЦБ о залогах и операциях с ними https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10902767
- Вступает в силу закон, освобождающий банковские операции с драгметаллами от НДС https://tass.ru/ekonomika/6707129
- Прогноз дивидендов по рублёвым акциям можно посмотреть здесь https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/
Хроника торговых войн.
- С 1 сентября китайские товары стоимостью $300 млрд будут облагаться в США пошлиной не в 10%, как планировалось ранее, а в 15%. Кроме того, Трамп пообещал с 1 октября повысить уже действующие пошлины на товары из Китая стоимостью $250 млрд с 25% до 30%. https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/08/24/809522-o
- Китай введет дополнительные пошлины от 5% до 10% на импорт товаров из США (с/х товары, автомобили, мелкие самолеты, нефть) стоимостью $75 млрд https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/08/23/809480-kitai-poshlini-75
Интересная информация о банках в открытой печати после 24.7.2019 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
- В Латвии отозвали лицуху у Norvik Bank (https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10903914 ), поэтому российский Норвик банк, имеющий тех же бенефициаров, что и латвийский, попадает в зону риска, см. https://www.banki.ru/banks/bank/norvik-bank/
- RAEX отозвало без подтверждения рейтинг ruB банка «Космос» https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10904291
- RAEX отозвало без подтверждения рейтинг ruB+ Тамбовкредитпромбанка https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10903783
- RAEX понизило рейтинг банка «Мегаполис» до «ruВ-» с «негативным» прогнозом https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10904451
- RAEX присвоило Тексбанку рейтинг «ruВ» https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10904277
- RAEX понизило рейтинг Евразийского Банка до «ruB+» с «негативным» прогнозом https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10904443
- RAEX изменило прогноз по рейтингу «ruB+» банка «Альба Альянс» на «негативный» https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10902095
По следам падших банков:
- Журналисты описали схему «крышевания» банкиров сотрудниками ФСБ https://www.forbes.ru/obshchestvo/381011-vse-pod-kolpakom-zhurnalisty-opisali-shemu-kryshevaniya-bankirov-sotrudnikami-fsb и https://thebell.io/kommercheskie-rebyata-kak-fsb-kryshuet-rossijskie-banki/ Ком. Цифра отката в 0,2% для офицеров ФСБ при обналичке выглядит заниженной. Офицеры ФСБ заслуживают бОльшего, а 0,2% это для них оскорбительно маленькая величина. Вряд ли Черкалин смог бы накопить 12 млрд при таких расценках.
- Хотину инкриминируют хищение из банка Югра уже не 7,5 млрд руб, а 200 млрд руб https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10904115
Обзор прессы.
10. Обращаю внимание на удивительно безграмотную статью про рейтинги и дефолты банков, опубликованную на профильном ресурсе банки.ру без критических комментов: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10903817
Комменты. а) авторы ошибочно считают, что санация не является дефолтом, тогда как она всегда является дефолтом для определенного круга кредиторов, например, для держателей субордов банка (см. https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-takoe-subordinirovannye-obligatsii ). В результате санации ФК Открытия, Бинбанка, Промсвязьбанка наступил дефолт по их субординированным облигациям, облигации были списаны, кредиторы банков потеряли все свои ср-ва, вложенные в эти облигации (см. https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/11/30/743812-otkritie )
б) качество рейтингов не идеально, инсайдерская инфа недоступна, отчетность сфальсифицирована - это да, но так в том и заключается квалификация банковских аналитиков, чтобы в сфальсифицированной отчетности по косвенным данным вычислить реальное состояние банка. Иначе за что аналитики з/п получают? Если аналитики вычисляют рейтинги по сфальсифицированным данным от банка, то зачем такие аналитики нужны? Реальное состояние банка можно прекрасно понять по сфальсицированной отчетности безо всяких слухов и инсайда, если у аналитика достаточно высокая квалификация. Если её нет, то пусть идут работать в РЭУ им. Плеханова. А с инсайдом каждый слесарь о банке суждение вынесет, аналитика при этом не нужна.
в) фактические данные, приводимые в статье, неверные. Например, пишут, что S&P заранее спрогнозировало дефолт МБСП, присвоив ему дефолтный рейтинг. Это ложь. На момент ввода ВА и моратория на операции у МБСП был рейтинг В- от S&P, это отнюдь не дефолтный рейтинг, см. даты:
19.6.2018 S&P подтвердило рейтинг В- МБСП https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10522555
15.10.2018 ЦБ ввёл в МБСП ВА и мораторий https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10702160
только 17.10.2018 S&P понизило рейтинг МБСП с В- до D(дефолт) из-за моратория https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10709528
г) Вывод. Относитесь критически к статьям, публикуемым даже на профильных ресурсах!
11. Ещё 1 удивительно безграмотная статья "Банки могут ввести отрицательные ставки по валютным вкладам" https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10903813 Смотрите, минфин выпускает валютные облигации и платит по долларовым облигациям около 4-5% годовых, а по облигам в еврах 2,4% годовых. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10898225 Банки, купившие облиги, могут под них привлекать вклады, облиги минфина на внутреннем рынке считаются абсолютно надёжным вложением. Привлекая вклады под 2-2,5% в долларах и под 1,2% в еврах банки имеют половинный доход на абсолютно надёжном на страновом уровне вложении. Откуда возьмутся в РФ отрицательные ставки, если самый надёжный в стране заёмщик - минфин - привлекает средства под 2,4% в еврах? А менее надёжные заёмщики в РФ должны платить ещё бОльший процент! На западе в нек-рых банках есть отрицательные ставки по еврам, но там надёжность таких вложений существенно выше надёжности нашего минфина, поэтому доходность там ниже! Чем выше надёжность вложения - тем ниже ставка. Пока минфин РФ не сравняется по надёжности с лучшими западными заёмщиками, отрицательным ставкам по еврам в РФ взяться неоткуда!
================================================================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно
посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2019&mon=8 (*)
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Внешфинбанк, Металлург, Восточный, Чувашкредитпромбанк, Викинг, Геобанк, Евразийский банк, Нейва, Лэнд-банк, Связь-банк.
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2019&mon=8
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности, см. (*)
Самые убыточные банки по показателю: отношение убытка к источникам собственных средств можно посмотреть здесь (*). Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Народный банк Тувы, Связь-банк, Лэнд-банк, Металлург, Гефест, ИТ банк, Москоммерцбанк, Внешфинбанк, Ростфинанс.
=====================================
